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（含图）
Phillips-Perron检验的备择假设是( )。
下列哪组数据是时间序列数据?( )
以下哪项不是Engle-Granger协整分析法的必要步骤?( )
根据Breusch-Godfrey LM检验可以判断自相关性，表3为某AR(1)模型的检验结果，以下哪个说法是正确的？（ ）
12.(单选题)
A.LM检验统计量服从t分布
B.该模型的残差存在序列相关性
C.该模型的残差不存在序列相关性
D.LM检验统计量服从F分布
一个包含k个变量的VAR(m)系统中，若每个等式中都含有常数项，则单个等式含有多少个系数?( )
请运用信息准则进行判断，得到表4中的最优滞后期数是( )。
表4 最优滞后期数检验结果
下列平稳性检验方法中，哪种检验的原假设与其他检验的原假设有差异?( )
以下哪个不是ARMA(p, q)模型平稳的充分条件?( )
Breusch-Godfrey LM序列相关性检验的原假设是( )。
以下哪种方法不能将确定性趋势模型时转换为平稳时间序列模型?( )
根据表2，以下哪项是对该VAR模型最优滞后阶数的正确描述？（ ）
19.(单选题)
A.最优滞后阶数为1阶
B.最优滞后阶数为2阶
C.不存在滞后，最优滞后阶数为0阶
D.最优滞后阶数为3阶
判断时间序列是否平稳的方法有很多，以下哪些方法属于平稳性检验?( )
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