25（2）国际金融课外作业1答案_在线真题试卷与模拟练习_25（2）国际金融课外作业1答案_考试宝

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中国工商银行公布的外汇牌价： 2008年1月4日欧元1=人民币10.7342， 2008年6月10日欧元1=人民币10.7930 请计算欧元对人民币汇率的变化幅度。（10分）

2020年末美元兑人民币为1美元兑6.5人民币， 2021年末为1美元兑6.8人民币，美元和人民币汇率各变动了多少？（20分）

若英磅/美元的三个月远期汇率贬值了10%，则相应的三个月美元/英磅的远期汇率升值了多少？（10分）

4：若即期GBP/USD：1.6040/1.6050，假如某银行三个月远期的报价为68/88，则：（20分）（1）你想买入三个月远期英磅，则汇价多少？（10分）（2）你想买入三个月远期美元，汇价多少？（10分）

假设银行报价：美元/日元 125.30/40 英磅/美元 1.5485/95，请问某公司要以日元买进英磅，则买入一个英磅需花费多少日元？(20分)

假设银行同业间的美元兑港元报价为7.8908/7.8936，某客户向你询问美元兑港币报价，假设银行需要在买卖中赚取2个点作为银行收益，你应如何报出买入价和卖出价？(20分)

某公司想筹资1000万美元使用半年，但当前美元利率过高，瑞士法郎利率较低，于是做了一笔掉期交易。借入瑞士法郎转成美元使用。

当前银行即期美元/瑞士法郎汇率报价：1.5110/30 ，半年后远期汇率报价：30/10

（1）问半年后为偿还所借的瑞士法郎，在远期外汇市场必须支付多少美元？（假设没有利息费用），此交易实际成本是多少？（10分）

（2）若瑞士法郎年利率为6%，则半年后在远期外汇市场又须支付多少美元？实际成本又是多少？（15分）

现英美两国同时发行期限三个月的国债，英磅国债年利率为10%，美元国债年利率为8%，英磅即期汇率：GBP/USD=1.2552，若此时远期外汇市场英磅远期汇率为GBP/USD=1.2512，资金是否停止流动？资金在何种情况下停止流动？此时远期英磅汇率将是多少？

一银行预期未来3个月加元兑美元的汇率稳中有升，于是卖出执行价格为CAD1=USD0.77的加元看跌期权，价值10000加元，并收取每单位加元0.03美元的期权费，3个月后，加元与美元的汇率可能有5种情况：

分别说明这5种情况下的银行收益，并最后说明银行净收益为正的情况分别是哪几种？各有净收益多少？

1月1日美国一公司从英国进口价值250万英磅的货物并约定3个月后以英磅付款提货，合约签订时即期汇率是1英磅兑1.5215美元。为预防英磅升值美元贬值，该公司买进40份英磅期货合约，合约中1英磅兑1.5315美元，并且每份合约价值为62500英磅，此合约为3个月。

一家美国公司60天后需支付10万英磅给英国出口商，考虑汇率风险问题，公司需要在以下策略中做出选择：（1）远期合约保值；（2）期权合约保值；（3）不进行套期保值。

某公司借入一笔为期三个月的英镑，借贷年利率为12%，想把它转换为100万美元使用三个月，英镑/美元即期汇率：1.5015/25 ，为了防止英镑将来升值，该公司利用外汇期权套期保值。

设德国美能达家用品公司在香港和法国分别设有子公司H和F公司，现H公司向F公司出口10万条床单，每条5欧元，H公司出口成本为每条2欧元，设法国市场床单批发价为每条10欧元，法国公司所得税为25%，香港公司所得税为16%。现美能达公司为减少所得税支出，将出口价改为每条8欧元，问美能达公司利润总额增加多少？（35分）

某跨国公司需一笔100万美元的3个月的短期资金，但利率为年12%，此时英磅为年10%，即期汇率：GBP/USD：1.3115/25，三个月远期报价：10/20，则该公司可借英磅兑换为美元满足融资需求。其实际融资成本是多少？比直接借美元成本低多少？（20分）

某英国公司有一笔三个月后到期的美元收入1500万美元，现GBP/USD：1.3115/25，欧洲美元贷款年利率为12%，则为对冲可能的应收账款汇率风险，该公司现在应借多少美元？可换成多少本币？（10分）

某跨国公司在甲乙两国均设有子公司，甲国企业所得税为20%，乙国企业所得税为25%。甲国实行资本管制，预提税为40%，乙国较宽松，预提税仅为10%。甲乙子公司税后利润分别为1亿美元和2亿美元，每年均将税后利润汇回母公司。现为应对甲国资本管制，跨国公司将乙公司的研发费用1000万美元转移至甲公司。该决策对该跨国公司整体现金流收入有何影响？（20分）

一家新加坡跨国公司在中国和德国各有一家子公司，中国的公司所得税税率为25%，德国的公司所得税税率为40%。新加坡母公司将研发部设在德国，中国子公司每年向德国子公司出口500万美元的商品。为了利用中德两国之间的税收差异，母公司决定实施转移定价策略，将中国子公司出口到德国的商品价格提高，使得中国子公司出口收入增加到600万美元。以产品研发的名义由德国子公司向中国子公司支付100万美元的咨询费。假定两个子公司其他费用不变。这一政策给该跨国公司的营运资金带来什么好处？（10分）

美国跨国公司设立在中国的一家子公司需要1年期的1000万人民币来投资于一个新项目。中国1年期贷款利率为8%，美国的贷款利率为6%。公司预计1年后人民币对美元至少要贬值10%。即期汇率1美元=6.5人民币。试问：

中国某跨国公司决定借入一笔一年期的美元。美元的利率是8%，到期后用人民币购买美元归还本利。该公司预计美元兑人民币汇率波动的概率有三种可性：（1）美元升值5%，概率为30%，（2）美元汇率不变，概率为50%。（3）美元贬值2%，概率为20%。则计算该笔融资实际成本的期望值。（10分）

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