如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率=0.5%,价差s= - 考试宝

单选题

如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率=0.5%,价差s=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下，流动性风险占总风险的比重为()。

A、

7.1%

B、

8.5%

C、

13.2%

D、

15.6%

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相关试题

单选题下列关于流动性较强的资产和流动性较差的资产(其他条件相同)的说法哪一项是错误的?()

A、

大量交易流动性资产而不对价格产生影响是可能的

B、

流动性较强资产的买卖价差很小

C、

流动性较强资产的价格波动率很大,因为它们交易频繁

D、

流动性较强资产的交易量很大

单选题以下关于流动性、机会成本、资产收益率三者之间关系，说法正确的是()。

A、

流动性越弱，机会成本越高，资产的收益率就越高

B、

流动性越弱，机会成本越低，资产的收益率就越高

C、

流动性越强，机会成本越高，资产的收益率就越低

D、

流动性越强，机会成本越低，资产的收益率就越低

单选题货币市场资产是指银行流动性极强的短期资产,它不包括()。

A、

短期政府债券

B、

中央银行超额准备金拆出

C、

逆回购协议

D、

贴现贷款

单选题高流动性资产的特征是具有交易活跃的市场,其头寸交易对价格的影响()。而交易清淡市场的任何交易对价格的影响都()。

A、

很小，很小

B、

很大，很小

C、

很大，很大

D、

很小，很大

单选题在市场崩溃情景中下列哪个说法是正确的?()

1.通过卖空国债和期货进行对冲的固定收益投资组合比用利率互换对冲的具有相同久期的固定收益投资组合。

2.买卖价差由于缺乏流动性而变大

3.非热门债券和基准债券之间的价差变大

A、

123

B、

23

C、

13

D、

以上均不对

单选题下列关于流动性风险的说法哪一项是正确的?()

A、

当金融机构无法履行支付义务时会产生资产流动性风险

B、

安全投资转移通常反映在公司债券和政府债券收益率价差的缩小上

C、

热门证券和非热门证券之间的收益率价差主要反映了流动性溢价,并不反映市场信用风险

D、

融资流动性风险可以通过设定资产限额以及分散化投资的方式进行管理

单选题以下关于商业银行的核心存款，说法错误的是（）。

A、

对利率敏感性不强

B、

该比率越低,表明银行的流动性压力越小

C、

到期前被提取的可能性很小

D、

不随经济条件和周期性因素的变化而变化

单选题要求回顾一个市场流动性风险如何被金融系统的冲击所影响的备忘录。下列在备忘录中的观测哪一个是错误的?()

A、

在实际市场压力时期,市场流动性通常在流动性最强的市场增加,产生一个自我修正循环并,最终除去资产价格下跌的压力。

B、

市场流动性的消失是一个确定金融困境是否变为以及以何种速度变为产生潜在系统性冲击威胁的金融震荡的重要因素。

C、

市场冲击可能不会立即以盯市的投资组合价反映非流动性资产组合。因此,市场冲击可能对金融机构具有滞后效应。

D、

市场冲击对特殊资产流动性的冲击依赖于拥有这项资产的投资者的特征。