单选题 下列关于VaR的描述，错误的是（）

单选题 均值-方差模型假设投资者是风险厌恶的，并且只关注以下哪两个因素来评估投资组合？

单选题 假设你构建一个包含两种资产的投资组合，资产A的期望收益为10%，资产B的期望收益为20%。如果投资组合中资产A和资产B的权重分别为60%和40%，那么投资组合的期望收益是多少？

单选题 投资组合的VaR可以表示为各项资产（）的和。

单选题 某投资组合的预期收益率为5.6%，该投资组合的标准差为2.5%，无风险利率为3%，则该投资组合的夏普比率为（）。

单选题 一般地，（）属于内生风险。

单选题 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。

单选题 当资产收益数据是连续变量时，风险价值(VaR)可以表示为与该分布相关的()。