单选题 某投资组合在持有期为1周、置信水平为98%的情况下,计算的风险价值为-0.5%,以下表述正确的有( )。 I.该组合在1周中的损失,有98%的可能性会超过-0.5% II.该组合在1周中的损失,有98%的可能性不会超过-0.5% III.若未来一周市场震荡加剧,损失超过-0.5%的可能性将大于2% IV.若未来一周市场震荡加剧,损失超过-0.5%的可能性将大于98%

A、 I、IV
B、 I、III
C、 II、IV
D、 II、III
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单选题 某投资者将其100万元资金分别投向A、B、C股票,投资金额分别为30万元、20万元、50万元,A、B、C股票的期望收益率分别为10%、10%、20%,则该投资者持有的股票组合期望收益率为( )。

A、10%
B、15%
C、20%
D、13.33%

单选题 关于计价错误的处理及责任承担,以下表述错误的是( )。

A、基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案
B、基金管理公司在基金估值过程中未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定给基金财产造成损失的,对其行为依法承担赔偿责任
C、基金托管人在基金估值复核过程中未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定给基金财产造成损失的,对其行为依法承担赔偿责任
D、当估值或资产计价错误达到或超过基金资产净值的0.5%时,公募基金管理人应及时向中国证监会报告

单选题 假设通货膨胀比较严重,预计政府将加息,并将导致货币供给紧缩,股市短期内资金面紧张,如果投资组资金只能在上述三只基金内进行比例调整,且保持股票和债券基金的总体比例不变,那么理论上以下表述正确( )。

A、降低F股票基金的占比,建议H债券基金的加长久期
B、降低F股票基金的占比,建议H债券基金降低久期
C、提高F股票基金的占比,建议H债券基金的加长久期
D、提高F股票基金的占比,建议H债券基金降低久期

单选题 【乐橙网】关于基金利润来源,以下表述正确的是( )。

A、买卖可转换债券获得的价差收益属于投资收益
B、股票分配股息获得的收入属于利息收入
C、买卖债券获得的价差收益属于利息收入
D、买入返售金融资产收入属于投资收益

单选题 关于免疫策略,以下表述正确的是( )。

A、常用的免疫策略包括价格免疫、利率免疫
B、久期等于持有期的基础上,选择凸性最低的债券
C、水平配比策略是价格免疫策略中的一种策略
D、目标是确保债券组合能够在利率变化的情况下,仍然满足预期的负债需求

单选题 根据已知条件,比较F股票基金和J股票基金的风险调整后的收益,可以采用以下方法( )。

A、特雷诺比率
B、夏普比率
C、信息比率
D、跟踪误差

单选题 以下指数中不属于国内股票价格指数的是( )。

A、深证成分指数
B、日经225指数
C、中证500指数
D、沪深300指数

单选题 请问该机构投资者持有组合的加权平均年化收益率是( )。

A、6%
B、9%
C、7%
D、8%